What follows is a list of the some of the educational and scientific publications
   of Prof. Gennaro Olivieri and his collaborators

  1. Problemi di ritardi aleatori in Matematica finanziaria,
    Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Anno XXXI, n.1 - 1968.
  2. Sullo studio, effettuato mediante un calcolatore elettronico, dell'andamento nei successivi esercizi annuali, di un fondo per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti,
    Pubblicazioni dell'Istituto di Matematica Finanziaria e attuariale dell'Università di Roma, n. 2 - 1970.
  3. Il metodo dei gradienti coniugati per la minimizzazione di funzioni a n variabili reali senza vincoli,
    Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Anno XXXIV, n. 1/2 - 1971.
  4. Sulla determinazione del comportamento ottimo da parte dei partecipanti ad alcuni procedimenti di gara usati negli appalti di opere mediante licitazione privata,
    Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Anno XXXVII n. 1/2 - 1974.
  5. Sulla determinazione del mimino non vincolato di una funzione reale a n variabili reali mediante un metodo che non utilizza le derivate,
    Ricerca Operativa - Rivista dell'AIRO - Anno VII n. 4 - 1977. (in collaborazione con G. Corradi)
  6. Il metodo dei gradienti coniugati per la risoluzione di problemi di ottimizzazione non vincolati secondo l'algoritmo di Fletcher-Reeves,
    Pubblicazioni dell'Istituto di Matematica finanziaria e attuariale dell'Università di Roma, n. 5 - 1977. (in collaborazione con G. Corradi)
  7. Alcune considerazioni sul metodo del SUMT per la risoluzione di problemi di ottimizzazione vincolati,
    Pubblicazioni dell'Istituto di Matematica finanziaria e attuariale dell'Università di Roma, n. 6 - 1978.
    (in collaborazione con G. Corradi)
  8. Alcune generalizzazioni di un teorema sulla unicità del tasso interno di rendimento di progetti di investimento o di finanziamento,
    Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Anno XLI, n. 1-2 - 1978.
  9. Alcune considerazioni sull'indice di capitalizzazione o indice del contenuto di risparmio di una data forma assicurativa dovuto al TAUBER,
    Pubblicazioni dell'Istituto di Matematica finanziaria e attuariale dell'Università di Roma, n. 8 - 1978.
  10. Sul metodo iterativo per la ricerca del tasso di interesse nelle rendite unitarie differite,
    Pubblicazioni dell'Istituto di Matematica finanziaria e attuariale dell'Università di Roma, n. 8 - 1978.
  11. Un modello matematico per lo studio dell'istituto dell'indennità di anzianità. Valutazione degli oneri nella situazione attuale e di alcune proposte di modifica,
    Pubblicazioni dell'Istituto di Matematica finanziaria e attuariale dell'Università di Roma, n. 9 -1978.
  12. Alcune considerazioni “sulla assoluta continuità di una variabile aleatoria la cui densità è limite di una successione di densità costanti a tratti”,
    Pubblicazioni dell'Istituto di Matematica finanziaria e attuariale dell'Università di Roma, n. 19 - 1979.
  13. Ulteriori considerazioni “Sulla assoluta continuità di una variabile aleatoria la cui densità è limite di una successione di densità costanti a tratti”,
    Pubblicazioni dell'Istituto di Statistica e Matematica dell'Istituto Universitario Navale di Napoli, n. 1 - 1981.
  14. Considerazioni economico-attuariali riguardanti i fondi pensione,
    Pubblicazioni dell'Istituto di Statistica e Matematica dell'Istituto Universitario Navale di Napoli, n. 5 - 1982.
  15. Un'analisi della dipendenza delle retribuzioni, relative ad alcune categorie, rispetto all'età e all'anzianità, degli iscritti ad un Fondo Pensioni del settore Bancario,
    Pubblicazioni dell'Istituto di Statistica e Matematica dell'Istituto Universitario Navale di Napoli, n. 10 - 1983.
  16. Sulla determinazione dei tempi di attesa ad un incrocio stradale, ottimali per il traffico automobilistico,
    Pubblicazioni dell'Istituto di Statistica e Matematica dell'Istituto Universitario Navale di Napoli, n. 11 - 1983
  17. L'ammortamento nelle società di leasing. Riflessi contabili e fiscali,
    In Giornata di studio sul “Rischio finanziario” 3 marzo 1989, Cassa di Risparmio di Roma. Pubblicato anche sul Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari.
  18. Appunti delle lezioni sulle Equazioni Differenziali,
    Istituto di Matematica Finanziaria - Facoltà di Economia e Commercio - Università di Roma “La Sapienza”.
  19. Appunti delle lezioni sulle Equazioni alle Differenze Finite,
    Istituto di Matematica Finanziaria - Facoltà di Economia e Commercio - Università di Roma “La Sapienza”.
  20. Matematica Finanziaria (con Bortot, Magnai e Torrigiani),
    Monduzzi Editore Bologna 1994.
  21. Esercizi di Matematica Finanziaria (con Bortot, Magnai e Torrigiani)
    Monduzzi Editore Bologna 1996
  22. Matematica Finanziaria (con Bortot, Magnai, Torrigiani e Rossi),
    Monduzzi Editore Bologna 1998 (2° Edizione)
  23. Negoziazione e volatilità in mercati con market makers. Un modello descrittivo conforme alla teoria dei “Rational Beliefs”,
    Economia, Società e Istituzioni XI, No. 3, 1999 (in collaborazione con M.G. Bruno).
  24. Informatica e P.A.,
    Nuovamministrazione - anno 1 - n. 1 - ottobre 2000 - Roma.
  25. Un metodo diretto per il calcolo del rischio attuariale nell'assicurazione vita. Applicazioni,
    Economia, Società e Istituzioni, No. 3, 2001 (in collaborazione con M.G. Bruno e A. Tomassetti).
  26. On the Computation of Convolution in Actuarial Problems. Some Further Results,
    Economia, Società e Istituzioni, Anno XVII n. 1 Gennaio - Aprile 2005 (in collaborazione con M.G. Bruno e A. Tomassetti).
  27. Alcune considerazioni sul Fondo Trattamento di Fine Rapporto, come fondo a prestazione definita, nello IAS 19,
    Economia, Società e Istituzioni, Anno XVII n. 2 Maggio - Settembre 2005 (in collaborazione con P.Fersini).
  28. Impostazione matematico-attuariale delle problematiche connesse all'introduzione dello IAS 19: il caso discreto,
    Pubblicato in proprio (d.ssa Paola Fersini).